Формула опциона. Опционный калькулятор - модель ценообразования опционов Блэка–Шоулза


счета бинарных опционов как заняться трейдингом

S — формула опциона цена базового актива X — цена страйк опциона Формула опциона d — функция стандартного нормального распределения ln x - натуральный логарифм с основанием е — волатильность цены базового актива в годовом выражении t — время до исполнения опциона, выраженное в годах r — безрисковая процентная ставка Формула для колл формула опциона показывает, что стоимость опциона колл C вычисляется как разница между спотовой ценой S базового актива и дисконтированной величиной страйка X ; значения S и X взвешены с помощью факторов риска N d1 и N d2.

Как и в бинарном методе, формула основана на допуске о том, что 1 опционы можно дельта-захеджировать через торговлю базовым активом, формула опциона также 2 класть средства на депозит в банк и брать в кредит по безрисковой процентной ставке. Модель Блэка-Шоулза подразумевает нормальное распределение доходностей базового актива.

покупатель опциона в случае отказа от его исполнения

Фактор N d2 измеряет вероятность, что колл опцион истечет в деньгах и будет исполнен. В то время как фактор N d1 является дельтой опциона. Обычно, функция N d2 считает площадь левее формула опциона d2 под кривой нормального распределения со средним значением 0 и дисперсией 1.

Таким образом, N d2 вычисляет вероятность, что переменная, имеющая стандартное нормальное распределение будет ниже d2.

маша и медведь заработок в интернете